試題詳解

試卷：109年 - 109-3 證券投資分析人員：投資學#91564 | 科目：證券投資分析人員◆投資學

試卷資訊

試卷名稱：109年 - 109-3 證券投資分析人員：投資學#91564

年份：109年

科目：證券投資分析人員◆投資學

17. 已知 A、B 兩種證券的變異數相等，相關係數為 -1，則投資人利用 A、B 此兩種證券組成投資組合時，下列敘述何者最為正確？
(A)投資組合的變異數不變
(B)投資組合的標準差必定小於個別證券標準差之加權平均值
(C)投資組合的變異數等於個別證券變異數之二者相加
(D)投資組合的變異數會稍微升高

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