試題詳解

2. 假設某 A 股票預期報酬率 10%，報酬率標準差 15%；某 B 股票預期報酬率 15%， 報酬率標準差 25%。若某 M 保險公司持有 A 股票 400 萬，持有 B 股票 100 萬， 另 A、B 股票之相關係數為 0.4，請問投資組合之標準差為何?
(A) 14.7%
(B) 13.9%
(C) 12.1%
(D) 12.0%