試題詳解

21.周經理預期甲公司的信用風險有大幅改善的跡象 因此決定買進以甲公亞為標的之一年信用違約交是(CDS)，名目金額100000，價格(費用利率)為每年125bps，採每季支付。若在三個月後，甲公司的九個月期CDS之市場價格下跌至75bps，請問周經理的(未實現)損益是多少？(不考慮時間價值)
(A)獲利62.5
(B)獲利375
(C)獲利437.5
(D)獲利687.5