試題詳解

22. 下列有關投資組合多角化(portfolio diversification)之敘述，何者較為正確？
(A)適當的多角化可以消除系統性風險(systematic risk)
(B)在購買了至少 100 個單獨的證券之前，多角化降低風險的好處不會有意義地出現
(C)由於多角化降低了投資組合的總風險，所以必然會降低投資組合的預期報酬率
(D)通常隨著更多證券被添加到投資組合中，預期投資組合的總風險將以遞減的速度下降