22. 完全分散風險之投資組合G，其B值等於1.5。若市場投資組合報酬標準差等於20%，依據資本資產定價模式(CAPM)，試問投資組合G之報酬標準差應為多少？
(A)20%
(B)25%
(C)30%
(D)35%

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統計： A(6), B(9), C(81), D(1), E(0) #2508664

詳解 (共 1 筆)

#6150801
B=1.5,1.5×0.2=0.3 B...
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