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證券投資分析人員◆投資學
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106年 - 106-1 證券投資分析人員 - 投資學#68849
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22. 某一可轉換公司債每張面額 12 萬元,市價目前為 16 萬元,若轉換價格為 40 元,其標的股票市價 為 50 元,則每張可轉換公司債可換得多少標的股票?
(A)2,400 股
(B)3,000 股
(C)3,200 股
(D)4,000 股
答案:
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統計:
A(1), B(70), C(7), D(4), E(0) #1786040
詳解 (共 2 筆)
ohkemi168
B1 · 2024/06/04
#6120159
轉換價格=公司債面額/轉換比率 轉換比...
(共 75 字,隱藏中)
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ohkemi168
B2 · 2024/06/04
#6120160
轉換價格=公司債面額/轉換比率 轉換比...
(共 79 字,隱藏中)
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相關試題
1. 下列關於「變異係數(Coefficient of Variation, CV)」的敘述,何者正確? (A)用來衡量平均報酬率,CV = 期望報酬率(Expected Return)/標準差(Standard Deviation) (B)用來衡量風險,CV = 標準差/期望報酬率 (C)用來衡量期望報酬率,CV = 標準差/平均報酬率 (D)用來衡量風險,CV = 平均報酬率/變異數(Variance)
#1786019
2. 下列哪些因素是在投資政策說明書中,應該考慮的投資限制條件?Ⅰ.流動性(Liquidity);Ⅱ.稅負 (Tax);Ⅲ.投資期限(Time Horizon);Ⅳ.投資者的特殊需求與偏好 (A)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ均正確 (B)僅Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ正確 (C)僅Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ正確 (D)僅Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ正確
#1786020
3. 假設某企業家有兩種互斥的一年期投資計畫,如下表所示: 若已知折現率為 0%,則甲計畫與乙計畫的淨現值(NPV)應分別為多少? (A)$200,$500 (B)$100,$250 (C)$200,-$250 (D)$100,-$250
#1786021
4. 有關基金經理人提供投資者於資產配置(Asset Allocation)建議,下列何者正確?Ⅰ.多投資在有遞延 稅負(Deferred Tax)效果的工具;Ⅱ.資產配置要重視當期收益(Current Income)或股利(Dividend); Ⅲ.資產配置的風險不應太高;Ⅳ.因應投資者個別情況和投資目標,把投資分配在兩種以上股票的投 資組合 (A)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ均正確 (B)僅Ⅱ、Ⅲ正確 (C)僅Ⅰ、Ⅲ正確 (D)僅Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ正確
#1786022
5. 有一 10 年期債券,其票面利率(Coupon Rate)為 2.5%;另有一 7 年期債券,其票面利率為 4.5%, 且此二債券的到期殖利率(Yield to Maturity)相同。假設此兩債券到期殖利率上升相同的幅度,則下 列敘述何者正確? (A)兩債券價格都會上升相同的金額 (B)兩債券價格都會下降相同的金額 (C)兩債券價格都會下降,但 10 年期債券下降的幅度會大於 7 年期債券 (D)兩債券價格都會下降,但 7 年期債券下降的幅度會大於 10 年期債券
#1786023
6. 夏普比率(Sharpe Ratio)又被稱為夏普指標,下列關於夏普比率的敘述,何者正確? (A)用來衡量投資組合每承受一單位之公司個別風險,會產生多少的超額報酬 (B)用來衡量期望報酬率,夏普比率=標準差/平均報酬率 (C)夏普比率=(投資組合的預期報酬率-無風險利率)/投資組合的標準差 (D)用來衡量風險,夏普比率=投資組合的平均報酬率/變異數(Variance)
#1786024
7. 關於債券的凸性,下列敘述何者正確?Ⅰ.其他條件不變下,債券的存續期間越長,凸性越小;Ⅱ. 當存續期間相同時,債券的現金流量越分散,其凸性越大;Ⅲ.當預期市場利率有劇烈變動時,凸性 大的債券,價格較高 (A)僅Ⅰ正確 (B)僅Ⅱ、Ⅲ正確 (C)僅Ⅰ、Ⅲ正確 (D)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ都正確
#1786025
8. 當履約價格(Strike Price)下降時,歐式買權(European Call)的價格會____,而美式賣權(American Put) 的價格會____。 (A)上升;上升 (B)下降;上升 (C)上升;下降 (D)下降;下降
#1786026
9. 在下列何種情況下,將使得選擇權的市場價值與其內含價值(Intrinsic Value)之差距最大? (A)選擇權為深度價內(Deep In-the-Money) (B)選擇權為接近價平(Approximately at the Money) (C)選擇權為深度價外(Deep Out-of-the-Money) (D)選擇權接近到期日
#1786027
10. 老張持有一張浮動利率債券,票面利率為 LIBOR + 2.5%,若老張從事一筆利率交換,支付 LIBOR +1.5%,並收取 7%的固定利率,則其淨收益率為多少? (A)6% (B)11% (C)8% (D)3%
#1786028
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