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衍生性商品之風險管理
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105年 - 105-3 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69248
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23. 則 95%投資組合的 VaR 為?
(A)780,000
(B)654,000
(C)858,000
(D)982,000
答案:
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統計:
A(1), B(4), C(13), D(0), E(0) #1797995
私人筆記 (共 1 筆)
Andrew
2021/07/27
私人筆記#3404712
未解鎖
VAR=1.65*√(400萬2*5%2...
(共 38 字,隱藏中)
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其他試題
19. 試問該投資組合需加入多少單位 Gamma 為 1.25 的選擇權才能使新的投資組合為 Gamma 中立? (A)買進 2,400 個 (B)買進 4,500 個 (C)賣出 2,400 個 (D)賣出 4,500 個
#1797991
20. 承上題,假設上題的投資組合為 Delta 中立,上題的選擇權的 Delta 值為 0.6,加入選擇權後 投資組合 Delta 已經不為 0,試求需要再加入多少標的物才能使新的投資組合為 Delta 中立及 Gamma 中立? (A)買進 2,700 個 (B)買進 1,440 個 (C)賣出 2,700 個 (D)賣出 1,440 個
#1797992
21. 何種方法可以將小樣本的歷史資料擴充為較大樣本的資料,以估算資產的風險值 (A)情境分析 (B)拔靴複製法 (C)回溯測試 (D)Copula
#1797993
22. 下列關於壓力測試的敘述何者為真? (A)在瞭解風險值模型於極端市況下的可信度 (B)其中的情境分析可以評估投資部位在各種預設下的風險值 (C)情境的設定需要主觀的判斷 (D)以上皆是
#1797994
24. 承上題,加幣的 95%的邊際(marginal) VaR 為多少? (A)0.0258 (B)0.0750 (C)0.0528 (D)0.0317
#1797996
25. 海運公司預計兩個月後將購買 1,000,000 加侖燃油,現在想利用 NYMEX 的燃油期貨來避險, 燃油期貨每張合約大小為 30,000 加侖,三個月後到期的期貨市價每加侖$0.7 元,燃油目前每 加侖$0.6 元。已知燃油期貨價格波動率為 25%,燃油現貨價格波動率為 22%,兩者相關係數 為 0.85。試問該海運公司應買賣幾張燃油期貨來避險? (A)21 (B)23 (C) 25 (D)27
#1797997
26. 下列何種狀況,會導致違約機率之上升? (A)交易往來對手之信用改善 (B)債券價格或衍生性商品標的價格之波動率降低 (C)交易到期日之延後 (D)選項A與C皆會
#1797998
27. 某公司債的累積違約機率如下:第一年 13.85%,第二年 24.2%,則該公司債在第一年未違約 的情況下會於第二年違約的條件機率為: (A)12.01% (B)10.35% (C)14.05% (D)38.05%
#1797999
28. 請問下列何者非巴塞爾 III 的六項主要組成? (A)槓桿比例 (B)資本的定義與要求 (C)資本保護(Conservation)的緩衝 (D)監察審理程序(Supervisory Review Process)
#1798000
29. BaselⅡ的資本適足率公式未明確規範何項風險? (A)流動性風險 (B)市場風險 (C)信用風險 (D)作業風險
#1798001