試題詳解

試卷：105年 - 105-3 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69248 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷名稱：105年 - 105-3 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69248

年份：105年

科目：衍生性商品之風險管理

23. 則 95%投資組合的 VaR 為？
(A)780,000
(B)654,000
(C)858,000
(D)982,000

正確答案：登入後查看

Andrew

2021/07/27

私人筆記#3404712

未解鎖

VAR=1.65*√(400萬2*5%2...

(共 38 字，隱藏中）

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