試題詳解

23. 金融機構建有風險變異數測量模式(RiskMetrics approach，亦稱為風險矩 陣模式)計算投資組合的整體市場風險值，有關投資組合的日收益風險敘 述，下列何者較為正確？
(A) 因為各項資產收益之間的相關性會影響風險的相互抵銷效果
(B) 從現代投資組合觀點來看，若各類資產間存在正相關，則會有風險抵銷 效果
(C) 同樣的市值下，投資組合越分散其日收益風險越大
(D) 以上皆是