試題詳解

試卷：108年 - 108-1 證券投資分析人員投資學#75120 | 科目：證券投資分析人員◆投資學

試卷名稱：108年 - 108-1 證券投資分析人員投資學#75120

年份：108年

科目：證券投資分析人員◆投資學

27. 在 Black-Scholes 選擇權定價公式中，如果標的股票的變異數增加，則：
(A)買權(call option)的價格增加，賣權(put option)的價格減少
(B)買權的價格減少，賣權的價格增加
(C)買權和賣權的價格都增加
(D)買權和賣權的價格都減少

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