試題詳解

27. 某保險公司持有 A 股票 300 萬(預期報酬率 15%，報酬率標準差 10%)，持有 B 股 票 200 萬(預期報酬率 20%，報酬率標準差 12%)，另 A、B 股票之相關係數為 0.5， 請問其投資組合標準差為何?
(A) 7.7%
(B) 8.6%
(C) 9.4%
(D) 10.8%