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114年 - 114 中華民國人壽保險管理學會_春季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗:壽險財務管理#126993
> 試題詳解
27. 請問該銀行 1 年期重訂價缺口(CGAP)為何?
(A) CGAP=31
(B) CGAP=30
(C) CGAP=29
(D) CGAP=28
答案:
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統計:
A(2), B(0), C(0), D(1), E(0) #3436699
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/09/20
#6757507
題目解析 在此題中,我們需要計算某銀行...
(共 868 字,隱藏中)
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1. 有關重訂價模型(repricing model)衡量利率風險之敘述,下列何者有誤?(A) 能衡量實際之利率曝險,但忽略市場價值效果(B) 僅考量表內資產與負債,但忽略來自表外業務可能造成之現金流量(C) 無法精確衡量利率變動對資產與負債現金流量的影響(D) 不考量利率不敏感資產減少或提前償還之問題
#3436673
2. 保險業資金購買金融債券、可轉讓定期存單、銀行承兌匯票、金融機構保證商業本票,其總額不得超過該保險業資金之比例為何? (A) 20% (B) 25% (C) 30% (D) 35%
#3436674
3. 有關資產證券化之敘述,下列何者有誤? (A) 特殊目的機構包裝放款,以標的放款池之信用為擔保,創造新證券出售給保險公司 (B) 資產證券化為包裝發行之有價證券,改變了傳統持有放款至到期之策略 (C) 可達到移除表內流動性、利率與信用風險而規避利率曝險之機制 (D) 當資產擔保證券最後一期現金流量被清償後,特殊目的機構即消失
#3436675
4. 有關金融機構所面臨風險之敘述,下列何者正確?a.利率風險:金融機構資產與負債期限錯配,可能因市場利率變動而造成損失b.破產風險:金融機構突然遇到大額擠兌,需在極短時間以低於市場公平價格變現資產之風險c.信用風險:金融機構持有放款與證券約定之現金流量可能未完全支付的風險d.市場風險:因利率、匯率或其他價格變動,促使金融機構資產與負債在交易帳上發生變動(A) a、b、c(B) b、c、d(C) a、c、d(D) a、b、c、d
#3436676
5. 有關金融機構評量市場風險四種主要模型(風險指標、回溯模擬、蒙地卡羅模擬、預期短缺)之敘述,下列何者有誤?(A) 預期短缺模型也稱為條件性 VaR,對報酬機率分配的尾部損失型態更為敏感(B) VaR 對應機率分配特定點之損失,且提供攸關超過 VaR 之潛在損失規模,彌補其他模型無法衡量極端損失之缺點(C) 風險變異數模型衡量方法因假設資產報酬呈常態分配,無法提供最糟情境之數字(D) 預期短缺模型是估計超越既定信賴區間損失預期值之市場風險衡量值
#3436677
6. 有一檔 2 年期美國公司債,面值1,000 萬美元,票息 4.5%且每年付息一次,目前到期殖利率7.0%,請問該債券之存續期間為何?(A) 1.956 年(B) 1.967 年(C) 1.988 年(D) 1.994 年
#3436678
7. 保險業符合資格且經主管機關核准者,得從事增加投資效益目的之衍生性金融商品交易。有關保險業應符合資格之敘述,下列何者正確?(A) 自有資本與風險資本之比率,達 200%以上(B) 採用計算風險值評估衍生性金融商品交易部位風險,並每週控管(C) 最近三年執行各種資金運用作業內部控制處理程序無重大缺失(D) 最近一年未有遭主管機關重大裁罰或罰鍰累計達新臺幣 300 萬元以上
#3436679
8. 某銀行發行一年期存單,募集所得資金全部用於投資兩年期 BBB 等級公司債券。若市場利率持續上升,該銀行最可能面臨之風險為何?(A) 信用風險(B) 再投資風險(C) 再融資風險(D) 流動性風險
#3436680
9. 保險業從事結構型商品投資之衍生性金融商品交易,該結構型商品應符合之條件,下列何者有誤?(A) 最終到期日不得超過 10 年(B) 到期本金之保本比率下限為 80%(C) 相關衍生性金融商品操作風險由發行機構承擔(D) 投資總額不得超過保險業資金之 10%
#3436681
10. 根據資本資產訂價模式(CAPM),股票投資風險包括系統性風險及非系統性風險,針對上述風險之敘述,下列何者有誤?(A) 系統性風險是整體市場股票投資組合波動性,可透過分散投資抵銷該風險(B) 非系統性風險來源為股票發行公司之個別因素(C) 若金融機構之投資組合規模夠大,且有完善資產配置策略,理論上將僅剩下系統性風險(D) 保險公司若集中購買少數個股,可能面臨較大之非系統性風險
#3436682
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