31.根據市場模型(Market Model)，總風險可分解成系統風險和非系統風險，如果某投資組合標準差 0.3，市場投資組合 的標準差為 0.24，該投資組合的 β 值為 1，則該投資組合變異數來自於非系統風險占多少比例？
(A) 20%
(B) 80%
(C) 36%
(D) 64%

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統計： A(14), B(45), C(63), D(19), E(0) #2062203

詳解 (共 2 筆)

#3710259
變異數=標準差的平方0.3*0.3=0....
(共 60 字，隱藏中）
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#4061256

那請問這題如何解呢?->

根據市場模型，假設某股票其報酬率變異數為 0.25，Beta值為 1.2，若市場投資組合之標準差為 0.3，則該股票報酬率變異來自於非系統風險部分占總變異約多少？  36%  40%  44%  48% 

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