試題詳解

31.根據市場模型(Market Model)，總風險可分解成系統風險和非系統風險，如果某投資組合標準差 0.3，市場投資組合 的標準差為 0.24，該投資組合的 β 值為 1，則該投資組合變異數來自於非系統風險占多少比例？
(A) 20%
(B) 80%
(C) 36%
(D) 64%