試題詳解

34. 承上題，β值為衡量某一證券報酬對市場報酬的敏感程度，若假設 A、B 兩 證券對市場報酬的敏感程度(βA及βB)分別為 0.8 及 1.2，請問下列敘述何者 正確？
(A) 該壽險公司投資組合的β值為 1.00，投資組合之報酬波動與市場相同
(B) 該壽險公司投資組合的β值為 0.88，投資組合之報酬波動小於市場波動
(C) 該壽險公司投資組合的β值為 1.12，投資組合之報酬波動大於市場波動
(D) 該壽險公司投資組合的β值為 0.88，投資組合之報酬波動大於市場波動