36.某基金經理人將 6,000 萬元資金投資在存續期間為 3 年之債券，將 3,000 萬元投資在存續期間為 6 年之債券，市場殖利率為 2%；當利率上升 1 碼時，此債券投資組合之價值將如何變動？
(A)上漲 0.98%
(B)下跌 0.98%
(C)上漲 1.48%
(D)下跌 1.48%

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統計： A(29), B(98), C(24), D(34), E(0) #2132493

詳解 (共 1 筆)

#4733156

存續期間加權計算：3*6000萬/9000萬+6*3000萬/9000萬=4年


修正平均存續時間=4/1+2%=3.92


利率上升債券下降

上升一碼為0.25%

債券變動為3.92*0.25%=0.98

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