試題詳解

39、 （ ） 張君持有台塑及南亞股票之比重為 40%及 60%，標準差分別為 20.7%及 6.21%，假設台塑及南亞兩家股票的共變異數為-1.29%時，此投資組合的風險為何？（提示：投資組合風險等於投資組合的標準差，取最接近值）
(A) 5.12%
(B) 4.53%
(C) 3.94%
(D) 3.47%