39.胡叔叔持有甲、乙兩家公司之股票，其比重分別為 80%及 20%，標準差分別為 10.5%及 7.6%，假設甲、乙 兩家公司股票的共變異數為 -1.5%時，則此投資組合的風險為何？【提示：投資組合風險即為投資組合的標 準差】（取最接近值）
(A) 4.99%
(B) 4.75%
(C) 4.53%
(D) 4.31%

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統計： A(194), B(61), C(78), D(19), E(0) #1475058

詳解 (共 2 筆)

#1673753
(10.5%×80%)2+(7.6%×2...
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#6267001
投資組合標準差公式：
[（資產 1 的比重）2 x（資產 1 的標準差）2 +（資產 2 的比重）2 x（資產 2 的標準差）2 + 2 x（資產 1 的比重）x（資產 2 的比重）x（資產 1 和資產 2 的共變異數​）] 開根號
= (0.8)2 x (0.105)2 + (0.2)2 x (0.076)2 + 2 x 0.8 x 0.2 x (−0.015)
= 0.64 × 0.011025 + 0.04 x 0.005776 + (−0.0048)
= 0.007056 + 0.000231 − 0.0048 = 0.002487
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0.002487 開平方根=0.04987=4.99%
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