試題詳解

39. AA 銀行資產計價貨幣為美元，假設 AA 銀行於 6/30 持有 200 萬歐元交易性資 產部位，當日匯率 1 歐元=1.1200 美元，又歐元兌美元匯率的每日波動度呈常 態分配，其標準差為 0.006，則以 5%的可能性，AA 銀行歐元部位的每日收益 風險(DEAR)為何？其 5 日的收益風險(VAR)為何？
(A) 22,176 美元； 49,587 美元
(B) 22,176 美元；110,880 美元
(C) 13,440 美元； 30,053 美元
(D) 13,440 美元； 67,200 美元