45. 若市場投資組合期望報酬與報酬標準差分別為 12%與 20%，無風險利率為 2%。投資組合 P 為一 效率投資組合，其報酬標準差為 30%，則投資組合 P 之期望報酬為：
(A)17.0%
(B)18.0%
(C)20.0%
(D)24.5%

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統計： A(530), B(206), C(125), D(93), E(0) #2679069

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#4656467
看到標準差就用夏普指標去處理夏普指標=(...
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#4768913
CAMP0.02+ 30/20(0.12...
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#4797588
看到「標準差」用夏普指標(12%-2%)...
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#5818368
30/20=1.5
2%+1.5(12%-10%)=17%
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私人筆記#4548978
未解鎖
投資組合 P期望報酬率=無風險利率+β（...
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