阿摩線上測驗
20. 在二因素 APT 模式中，第一和第二因素之風險溢酬分別為 6%及 3%。若某股票相對應於此二因
素之貝它係數分別為 1.5 及 0.6，且其期望報酬率為 16%。假設無套利機會，則無風險利率應為：
(A)6.2%
(B)5.2%
(C)4.8%
(D)8%
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統計： A(60), B(627), C(144), D(96), E(0) #2679044
統計： A(60), B(627), C(144), D(96), E(0) #2679044
詳解 (共 3 筆)
rock122280
#5426530
APT=無風險報酬+(第一β*第一風險溢酬)+(第二β*第二風險溢酬)
0.16=無風險報酬+(1.5*0.06)+(0.6*0.03)
無風險報酬=0.052
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