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證券商高級業務員◆投資學
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100年 - 100-4高業-投資學#37846
> 試題詳解
49. 優勢資產(Dominant Asset)具有下列哪一種特徵?
(A)最小的風險
(B)最高的報酬
(C)在同一風險等級有最高的報酬率
(D)選項
(A)、
(B)、
(C)皆非
答案:
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統計:
A(8), B(5), C(108), D(10), E(0) #1087178
詳解 (共 2 筆)
candicestar.yu
B1 · 2016/10/11
#1478930
C
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【站僕】摩檸Morning.
B2 · 2016/10/11
#1478955
原本答案為D,修改為C
(共 13 字,隱藏中)
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其他試題
45. 關於具有風險厭惡(規避)特性的投資者而言,以下何者為是? (A)他們僅考量報酬率來選擇投資標的(B)他們僅接受期望報酬率高於無風險利率的風險性投資標的(C)他們願意接受較低報酬及高風險的投資標的(D)以上(A)、(B)選項皆是
#1087174
46. 證券 X 之報酬率標準差較證券 Y 為小。對於 X 與 Y 組成之最小變異投資組合,下列敘述何者正確? (A)證券X 在組合中占之比例較大 (B)證券Y 在組合中占之比例較大(C)證券X 與Y 之比例相同 (D)該組合之報酬率變異數必等於0
#1087175
47. 在 CAPM 模式中,若已知無風險利率為 6%,市場預期報酬為 13%,則證券市場線的方程式為: (A)6%+13%β (B)6%+7%β (C)7%+7%β (D)7%+13%β
#1087176
48. 在 CAPM 模式中,系統風險是以下列何者衡量? (A)報酬率之標準差 (B)報酬率之變異數 (C)貝它(Beta)值 (D)選項A、B、C皆非
#1087177
50. 依 CAPM,若投資標的物之預期報酬率大於市場投資組合之預期報酬率,則此投資標的物之貝它係數為: (A)正 (B)負 (C)0 (D)不一定
#1087179
51. 假設某公司股價已達均衡,其預期報酬率為 13%,報酬率標準差為 30%,另設市場之風險溢酬為 6%,無 風險利率為 4%,市場報酬率之標準差為 15%,若 CAPM 成立,該公司股票報酬率與市場報酬率之相關係數為何?(A)94% (B)85% (C)75% (D)71%
#1087180
52. 以下敘述何者正確? 甲.不同投資人必須依個別的可行投資集合形成效率集合,結合自己的風險偏好, 來選擇最適投資組合;乙.不同的投資人面對相同的效率前緣皆會選擇相同的最適投資組合(A)甲、乙皆對 (B)僅甲對 (C)僅乙對 (D)甲、乙皆錯
#1087181
53. A、B 二股票之預期報酬率分別為 7%及 11%,報酬率標準差分別為 20%及 30%,若無風險利率為 5%,市場 預期報酬率為 10%,且 A、B 二股票報酬率之相關係數為 0.5,請問 A 股票之 β 係數為多少?(A)0.4 (B)0.6 (C)0.9 (D)1.5
#1087182
54. 資本市場線上,在市場投資組合與無風險資產之間的投資組合,其投資於市場投資組合之權重為: (A)大於100% (B)等於100% (C)在0 與100%之間 (D)小於0
#1087183
55. 使用動能投資策略(Momentum Investment Strategy)可以獲得超額報酬的假設原因為: (A)市場反應過度 (B)市場反應不足 (C)市場具有效率性 (D)股價為隨機漫步
#1087184