52.假設某遠期利率協定之參考利率為 7.50%，約定利率為 6.50%，訂約金額為$10,000,000，合約期間為 90 天，每年 天數為 360，請問在定息日時，利差清算金額為何？
(A)$23,256
(B)$24,540
(C)$25,000
(D)$25,848

答案：登入後查看
統計： A(433), B(3693), C(781), D(373), E(0) #1538977

詳解 (共 9 筆)

#4582393

                     （7.5%-6.5%）*90/360

10000000*------------------------------------------
                      1+7.5%*90/360

=10000000*0.0025/1.01875
=24540
24
0
#2382280
10000000x（7.5%—6.5%)...
(共 77 字，隱藏中）
前往觀看
16
0
#2532850
10,000,000*{(7.5%-6....
(共 69 字，隱藏中）
前往觀看
12
1
#3321694
[(7.50%-6.50%)*定約金額1...
(共 64 字，隱藏中）
前往觀看
10
0
#3620784
25000/（1+7.5%/4）=245...
(共 32 字，隱藏中）
前往觀看
10
1
#4492260
10000000*（7.5%-6.5%）...
(共 63 字，隱藏中）
前往觀看
10
0
#6087442
1.利息差額=訂約金額*（參考利率-約定利率）*期數
　　　　   =10,000,000（7.5%-6.5%）（90/360）=$25,000
2.利差清算金額（折現）=利息差額/（1+參考利率*期數）
　　　　　　　　　　   =$25,000/［1+7.5%*（90/360）］=$24,540
ㅤㅤ
　　　　　　
　　　　　　（7.5%-6.5%）（90/360）
10,000,000*￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣=$24,540
　　　　　　    1+7.5%*（90/360）
ㅤㅤ
1
0
#6126819
                     
到期日的利息差額10,000,000*（7.5%-6.5%）*90/360=25,000
結算金額需折現=25,000/(1+7.5%*90/360)=24,540
1
0
#6246430


672ed378946a5.jpg

0
0

私人筆記 (共 5 筆)

私人筆記#2603630
未解鎖
=10,000,000*(0.002...

(共 67 字，隱藏中）
前往觀看
8
0
私人筆記#1104523
未解鎖
10000000*（7.5%-6.5%）...
(共 95 字，隱藏中）
前往觀看
5
0
私人筆記#3975828
未解鎖
10000000x（7.5%—6.5%)...
(共 75 字，隱藏中）
前往觀看
2
0
私人筆記#6458016
未解鎖
先計算獲利 10000000*(7.5%...
(共 133 字，隱藏中）
前往觀看
2
0
私人筆記#2573781
未解鎖
10000000*(7.5%-6.5%)...
(共 75 字，隱藏中）
前往觀看
1
0