54、 （ ） 投資組合 A 之平均報酬率為 13.6%、貝它係數為 1.1、報酬率標準差為 20%，假設市場投資組合平均報酬率為 12%，無風險利率為 6%，請問組合 A 之詹森（Jensen）績效指標為多少？
(A) .015
(B) .069
(C) .38
(D) .01

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統計： A(0), B(2), C(1), D(5), E(0) #1307137

詳解 (共 1 筆)

#2467897

Jensen's measure: alpha=Rp-[Rf+beta(Rm-Rf)] 
alpha=0.136-[ 0.06+1.1(0.12-0.06)]=0.01 

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