54.一檔 1×4 的遠期利率契約，其約定利率為 7%，名目金額為 100 萬元。假設在契約到期時，市場利率為 8%。在一年 360 天、每月為 30 天的條件下，則該遠期利率契約的交割金額為何？
(A) 2,300 元
(B) 2,451 元
(C) 2,500 元
(D) 2,751 元

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統計： A(125), B(3283), C(816), D(646), E(0) #1908893

詳解 (共 7 筆)

#4432377

100萬*(8%-7%)*1/4=2500

1+8%*1/4=1.02

2500/1.02=2451

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#3864433
1Ｘ4遠期利率協定表示自訂約日一個月後起...
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#3165880
100萬*(8%-7%)*3/12   ...
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#3702301
90天/360天==3/12
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#4010973
1X4遠期利率協定為自訂約日1個月後起到...
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#3680249
為什麼是3/12
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#6479332

  • 約定利率（合同利率）＝ 7% 年利率

  • 市場利率（實際利率）＝ 8% 年利率

  • 名目金額 = 1,000,000 元

  • 合約期限：1×4 表示從第1個月到第4個月，即3個月期限

  • 一年360天，每月30天

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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#2616657
未解鎖
(8%-7%)×100萬*3/12 =2...
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