6. 若有一 2 年到期之零息債券 YTM 為 7%，另一 3 年到期之零息債券 YTM 為 8%，請問第三年之遠期利 率（Forward Rate）為何？
(A)7%
(B)8%
(C)9%
(D)10%

答案：登入後查看
統計： A(3), B(13), C(11), D(11), E(0) #1086845

詳解 (共 3 筆)

#1371779
原本答案為B,修改為D
(共 13 字，隱藏中）
前往觀看
1
0
#1361637
證期會公佈答案為D
1
0
#5206120

  (1＋r3) ^3＝(1＋r2) ^ 2 × (1＋2f3)

     2f3＝ (1+8%)^3 / (1+7%)^2 －1,    

     2f3 = 10%


from : 

http://www.greatbooks.com.tw/backend/news/test_pdf/537.pdf

0
0