64.詹森(Jensen)的 α 指標，用來衡量投資績效，其適當性是建立在： (A)APT 是正確的(B)CAPM 是正確的(C)投資組合風險是不可以被分散的(D)選項( A )( B )( C )皆非

55.若持有兩檔上市股票，其中甲股票之市場價值為 800 萬元，報酬標準差為 30%，β 值為 0.8；乙股票之市場價值為 200 萬元，報酬標準差為 40%，β 值為 1.3，2 者股票相關係數為 0.6，則當市場投資組合期望報酬率 E(Rm)=11%，市場投資組合報酬標準差 σ(Rm)=20%，無風險利率(Rf)=1%、銀行定期存款固定利率=1%，且假設市場投資組合位於資本市場線 (CML)，試問：若要股票 X 落在資本市場線(CML)上，則股票 X 之期望報酬率應為多少？ (A)9%(B)11%(C)14%(D)16%