95.若畫出連結無風險資產利率水準(例如：國庫券利率)以及透過最小變異數投資組合 (minimum variance portfolio)之資本配置線(capital allocation line, CAL)，則關於連結國庫券利率水準與最小變異數投資組合的資本配置線之「斜率」，其為最小變異數投資組合的： (A)夏普指標(Sharpe Index)(B)崔納指標(Treynor index)(C)詹森指標(Jensen index)(D)β 係數

55.若持有兩檔上市股票，其中甲股票之市場價值為 800 萬元，報酬標準差為 30%，β 值為 0.8；乙股票之市場價值為 200 萬元，報酬標準差為 40%，β 值為 1.3，2 者股票相關係數為 0.6，則當市場投資組合期望報酬率 E(Rm)=11%，市場投資組合報酬標準差 σ(Rm)=20%，無風險利率(Rf)=1%、銀行定期存款固定利率=1%，且假設市場投資組合位於資本市場線 (CML)，試問：若要股票 X 落在資本市場線(CML)上，則股票 X 之期望報酬率應為多少？ (A)9%(B)11%(C)14%(D)16%