申論題

三、計算題（每小題 10 分，共 20 分）

⑴大直銀行習慣根據信用評分，將信用卡客戶分為好客戶與壞客戶兩類。壞客戶遇 到違約，平均約有 81,000 元未還清餘額。根據經驗，這類客戶向來不易保全， 違約求償時平均僅能回收 22%（即回收率）；壞客戶淪為違約客戶的比重高達 86%。倘若銀行無意間接受一名壞客戶，試問要花費多少違約成本？學理上，上 述方法估算的違約成本，稱為預期的信用損失，所以請利用這些資料一併估計大 直銀行信用卡業務的未預期損失。如果每名好客戶能讓大直銀行，每月平均獲利 140 元。又知這類客戶與銀行平均維持 36 個月的往來，試問延攬一名好客戶在間 斷複利與連續複利假設下，分別可以創造多少利潤？至於計算時需要這段期間的 殖利率或市場利率，數據大小請自行假設。不過，請說明您所假設數字的根據為 何？