申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：106年 - 106-1 證券投資分析人員 - 投資學#68849
科目：證券投資分析人員◆投資學
年份：106年
排序：0

題組內容

3. 鴻英企業以人民幣做為功能性貨幣(Functional Currency)，目前考量是否以歐元外匯買權(Currency Call Option)來避險。其分析師利用日資料，算出該買權年化(Per Annum)的風險參數如下： Theta(θ) = - 0.0341，Rho(ρ) = 0.0901，及 Phi (φ)= - 0.0890 試問：

申論題內容

(1)在其他條件不變下，每接近到期日一天，此買權價格的變動會增加或減少多少？(5 分)