申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：106年 - 106-3 證券投資分析人員 - 投資學#68855
科目：證券投資分析人員◆投資學
年份：106年
排序：0

3. 假設市場存在以下標的股票和到期時間均相同、但選擇權類型或履約價不同之三種無股利發放之歐式選擇權，其相關資訊如下：選擇權契約選擇權類型履約價權利金甲買權 K1 c1 乙買權 K2 c2 丙賣權 K2 p2 假設 K1＜ K2，根據以上資訊，請回答下列問題(忽略交易成本和稅負)：

(B)當到期時，此空頭價差策略之最大可能獲利為何？(2 分)