阿摩線上測驗
一、試解釋債券的存續（duration）期間與缺口（gap）分析，說明其概念在利率風險管理的重要性。
詳解 (共 3 筆)
詳解
•存續期間 (duration)
–回補一張債券的期初購入成本所需要的平均時間
詳解
•存續期間就是債券價格的利率彈性
對附息債券而言，存續期間永遠小於到期期限。對零息債券而言，存續期間正好等於到期期限
詳解
債券的存續期間
債券未來所有現金流量的加權平均到期時間
換句話說
就是拿回本金和利息的實際平均時間