所屬科目：貨幣銀行學
一、在其他條件不變下，當美國政府對我國出口至美國之產品全面徵收關稅時，請以 IS-LM 模型（10 分）與總合需求-總合供給（AD-AS）（15 分）的分析架構，說明對我國利率（i）、物價（P）以及所得（Y）的影響。
(一)請定義槓桿比率（Leverage Ratio），並說明其計算方式與監管標準。（5 分）
(二)槓桿比率與風險加權資本充足率（Risk-Weighted Capital Adequacy Ratio）有何不同？為何 Basel III 需要同時採用這兩種監管指標？（10 分）
(三)槓桿比率的實施對銀行資本管理、風險承擔以及放貸行為有何影響？（10 分）
(一)請定義「存續期間（Duration）」與「存續期間錯配（Duration Mismatch）」 的概念，並說明它們對銀行利率風險管理的影響。（10 分）
(二)甲銀行的資產總額（A）為 1,500 億元，平均存續期間為 6 年；負債總額為 1,400 億元，平均存續期間為 3 年；資本（E）為 100 億元。目前市場利率為 2%。若市場利率上升 1%（100 個基點），請計算利率變動對該銀行淨值及自有資本率（E/A）的影響。（15 分）
(一)請解釋 AT1 債券與普通可轉換公司債（Convertible Bonds）的主要區別，並說明 AT1 債券在銀行資本結構中的角色。（15 分）
(二)在瑞士信貸事件中，瑞士監管機構決定完全減記 AT1 債券，而普通股股東仍獲部分補償。此決策與一般清算順序（Claim Priority）有何不同？ 請分析此決策對 AT1 市場與投資人信心的影響。（10 分）
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