申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：111年 - 111 高等考試_二級_金融保險：財務管理研究#111006
科目：財務管理研究
年份：111年
排序：0

申論題內容

二、以兩資產的報酬、風險與相關係數為例，詳細說明當兩資產的相關係數小於 1 時，就會有分散風險的效益（Gains of Diversification）。根據此一理論，並加入無風險資產及市場投資組合後，試述為何理性的投資人，不會單獨持有與市場投資組合相關性為負值的資產，但是會將此資產納入其分散的投資組合中。（25 分）