104年 - 104年營運職投資管理投資學考古題#27930

科目：投資學 | 年份：104年 | 選擇題數：0 | 申論題數：7

試卷資訊

所屬科目：投資學

選擇題 (0)

申論題 (7)

（一）此投資組合報酬率之標準差為何？【15 分】

（二）如果兩檔股票之相關係數變為-0.23，此投資組合報酬率之標準差為何？【10 分】【未列出計算過程者，不予計分】

（一）請問台北金控公司之β值為何？【6 分】

（二）假設無風險利率為3%，市場預期報酬率為8%，請問台北金控公司之必要報酬率為何？【7 分】

（三）承（二），若台北金控公司希望在不調整證券子公司業務比重前提下，調整銀行及保險業務比重，使金控公司之β值達到1.2，請問調整後銀行及保險業務比重為何？金控公司之必要報酬率為何？【12 分】【未列出計算過程者，不予計分】

何謂債券存續期間(Duration)？（請列公式並解釋意義）【10 分】影響存續期間之因素有哪些？（請列出因素並說明影響方向）【15 分】

何謂買權(Call)？【7 分】何謂賣權(Put)？【7 分】何謂買權賣權平價理論(Put CallParity)？【11 分】