108年 - 108年臺酒從業及從業評價投資學#74372

科目：投資學 | 年份：108年 | 選擇題數：0 | 申論題數：11

試卷資訊

所屬科目：投資學

選擇題 (0)

申論題 (11)

（一）A 股票在下一期的期望報酬率為何？【7 分】

（二）A 股票在下一期的報酬率之標準差為何？【9 分】

（三）A 股票與 B 股票報酬率的相關係數為多少？【9 分】

（一）何謂「資本資產定價模型(Capital Asset Pricing Model, CAPM)」？【10 分】

（二）如果股票 A 報酬率與大盤報酬率的共變異數(covariance)為 0.28，大盤報酬率的標準差為 0.49，則股票 A 的 Beta 係數為多少？【8 分】

（三）無風險利率為 1.5%，大盤報酬率期望值為 11.3%，則股票 A 的期望報酬率為多少？【7 分】

（一）股票A的股價為$100，公司決定配發$5現金股利，則除息後的參考股價為何？【10分】

（二）股票 B 的股價為$60，公司決定 1 股配發 0.2 股的股票股利，則除權後的參考股價為何？【15 分】

（一）如果投資人無法利用技術分析去投資股票並獲得超額報酬，則此市場已經達到何種效率性？【8 分】

（二）請問我們可以利用何種方法檢定市場已經達到半強勢？【9 分】

（三）如果某金融市場發生內線交易的弊案，則此市場並未達到何種效率性？【8 分】