試題詳解

16.承上題，假設 B 金融機構持有 20 億元市值的股票，該股票報酬波動呈現常 態分配，每日報酬波動度σ為 0.02。在 5%的機率，金融機構持有該股票部位 的日收益風險值(daily earnings at risk,DEAR)為何？
(A) 0.02 億元
(B) 0.38 億元
(C) 0.40 億元
(D) 0.66 億元