試題詳解

16.承上題，國際金融機構建有風險變異數測量模式(RiskMetrics approach，亦 稱為風險矩陣模式)計算市場風險值。假設丁壽險公司持有 A 債券市值 90 億， 每日價格波動度σ為 0.002，請問在 5%之機率(95%信賴區間)下， A 債券的每 日收益風險值(daily earnings at risk,DEAR)為
(A) 0.009 億
(B) 0.180 億
(C) 0.297 億
(D) 0.900 億