試題詳解

16. 某 A 銀行資產計價貨幣為美元，假設該銀行於 3/18 持有 600 萬日圓交易性資產部位，當下美元兌日圓匯率為 120，且其每日波動度呈常態分配，標準差為0.006，在 5%可能性下，某 A 銀行歐元部位之每日收益風險(DEAR)為何？
(A) 470.25；1,051.51
(B) 470.25；2,351.25
(C) 495.00；1,106.85
(D) 495.00；2,475.00