試題詳解

17.承上題，丁壽險公司另持有 B 股票市值 10 億，每日價格波動度σ為 0.02，而 A、B 有價證券收益之相關性為 0.25，請問在 5%之機率下，此投資組合(A 債 券 90 億與 B 股票 10 億)之每日收益風險為
(A) 0.110 億
(B) 0.182 億
(C) 0.496 億
(D) 0.627 億