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證券投資分析人員◆投資學
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113年 - 113-3 證券投資分析人員:投資學#125781
> 試題詳解
34.下列何者屬掩護性買權策略(CoveredCall)?
(A)買入期貨及期貨買權
(B)買入期貨及賣出期貨買權
(C)賣出期貨及期貨買權
(D)賣出期貨及買入期貨買權
答案:
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統計:
A(1), B(8), C(1), D(5), E(0) #3405390
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/09/23
#6779523
1. 題目解析 這道題目詢問的是關於掩護...
(共 848 字,隱藏中)
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其他試題
30.如果市場符合半強式效率假說,則下列何種分析會帶來超額報酬?(A)技術分析(B)財務報表分析(C)基本分析(D)選項(A)、(B)、(C)皆非
#3405386
31.若一年與兩年期到期公債的年利率是6%和5%,則根據預期理論,市場對於一年後一年期公債利率之預期是:(A)上漲(B)下跌(C)不確定(D)不變
#3405387
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33.永續債券(Consols)面額100萬元,票面利率為7%,若要求之報酬率為5%,則該債券之價格為?(A)1,400,000元(B)1,200,000元(C)1,070,000元(D)1,050,000元
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1. 某組合型認購權證之今日收盤市價為 40 元,其標的股票包含甲、乙二股票,權數各為 50%, 甲、乙二股票之今日收盤價分別為 60 元及 100 元,若股票每日漲跌幅為 7%,請問甲認購權 證明日之最大漲跌金額為:(A)2.8 元 (B)4.2 元 (C)5.6 元 (D)7.0 元
#3405392
2. 下列有關風險分散的敘述,何者正確? (A)一個完全分散風險的投資組合,由於風險均已分散,其報酬應等於無風險利率 (B)完全分散風險的投資組合,其報酬較無風險利率低 (C)完全分散風險的投資組合,並未能將所有風險消除 (D)完全分散風險的投資組合,其報酬較未完全分散風險的報酬率低
#3405393
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#3405394
4. 一般而言,產業循環相較於總體經濟景氣循環都會: (A)一致 (B)領先 (C)落後 (D)上面三種都有可能,視產業而定
#3405395
5. 下列敘述何者正確?甲.投資組合之預期報酬率可由個別股票預期報酬率之加權平均求算而 得;乙.投資組合之貝它係數可由個別股票貝它係數之加權平均求算而得;丙.投資組合之報酬 率標準差可由個別股票報酬率標準差之加權平均求算而得 (A)僅甲、乙對 (B)僅乙、丙對 (C)僅甲、丙對 (D)甲、乙、丙均對
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