40.當景氣向上機率為 40%時，基金 A 預期報酬率 30%；景氣持平機率為 30%時，基金 A 預期報酬率為 10%； 景氣向下機率為 30%時，基金 A 預期報酬率為-20%。則基金 A 的標準差為何？
(A) 0%
(B) 16.21%
(C) 20.70%
(D) 24.28%

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統計： A(86), B(291), C(405), D(87), E(0) #2542495

詳解 (共 3 筆)

#4654937
先相乘再相加
0.12+0.03-0.06=0.09

[(0.3-0.09)^2]*0.4+[(0.1-0.09)^2]*0.3+[(-0.2-0.09)^2]*0.3=0.0429

√ 0.0429=0.20712315
23
1
#5598087
40%*30%+30%*10%+30%*(-20%)=12%+3%-6%=9%
報酬率標準差 = ［個別情況發生機率×(個別情況報酬率－平均報酬率)2］之和再開根號。
40%*(30%-9%)2+30%*(10%-9%)2+30%*(-20%-9%)2
=40%*(21%)2+30%*(1%)2+30%*(-29%)2
=40%*4.41%+30%*0.01%+30%*8.41%
=0.01764+0.00003+0.02523=0.0429

基金的報酬率標準差 =√0.0429=0.207
14
0
#4564291
(0.4*0.3)+(0.3*0.1)+...
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10
0

私人筆記 (共 2 筆)

私人筆記#7393273
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私人筆記#7831853
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平均= 機率與報酬率相乘加總= 40%*...
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