56.若某基金之夏普(Sharp)指數為 1.1、標準差為 10%，另無風險利率為 1%，則該基金之平均報酬率，下列 何者正確？
(A) 9%
(B) 10%
(C) 11%
(D) 12%

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統計： A(9), B(13), C(15), D(39), E(0) #1570894

詳解 (共 2 筆)

#4077457
夏普值=（報酬率-無風險利率）/標準差1...
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#5018692
假設平均報酬是xx-1%/10%=1.1...
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