題組內容

二、某私募基金持有$285百萬之臺股投資組合，此組合的 beta 為1.2，基金經理人想以臺 灣期貨交易所的臺灣加權股數指數期貨（代號：TX）完成下列交易策略（設 TX 目 前9500點，每點$200）。請問：

⑴要完全避險，則如何為之？（10 分）