06、 （ ） 若有一2年到期之零息債券YTM為7%，另一3年到期之零息債券YTM為8%，請問第三年之遠期利率（ForwardRate）為何？
(A) 7%
(B) 8%
(C) 0.1
(D) 10%

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統計： A(0), B(2), C(0), D(2), E(0) #1159747

詳解 (共 1 筆)

#5206292

  (1＋r3) ^3＝(1＋r2) ^ 2 × (1＋2f3)

     2f3＝ (1+8%)^3 / (1+7%)^2 －1,    

     2f3 = 10%


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