試題詳解

19.有關市場風險的計算，下列敘述何者錯誤？
(A) 大型金融機構大多各自建立其市場風險評估模式，主要有三種，分別是 風險變異數模式、回溯模擬模式、蒙地卡羅模擬模式
(B) 蒙地卡羅模擬模式的優點為可直接算出最不利的市值損失情況
(C) 回溯模擬模式的優點有簡單、不需要假設資產收益呈常態分配及不需要 計算各項資產間的相關性或標準差
(D) 風險變異數模擬模式最大假設為所有的資產均呈常態分配