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期貨、選擇權與其他衍生性商品
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108年 - 108-1 期貨交易分析人員 期貨、選擇權與其他衍生性商#76480
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21. 銀行間報價 USD : NTD 即期匯率 30.8230-80,兩個月遠期匯率點為 20-50,若採直接匯率報價 法,兩個月遠期匯率應為:
(A)30.8250-30.8230
(B)30.8250-30.8330
(C)30.8220-30.8250
(D)30.8210-30.8230
答案:
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統計:
A(3), B(38), C(3), D(4), E(0) #2006580
詳解 (共 1 筆)
a0922110936
B1 · 2019/11/24
#3684749
即期匯率 30.8230-80 遠期匯...
(共 46 字,隱藏中)
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其他試題
17. 假設 某出口商與國外進口商簽訂一筆貿易契約,預計六個月後將收 USD1,000,000,為避免六個月後 USD 貶值造成收入減少的損失,考量以即期或者遠期外匯避險美元匯率,請問遠期避險匯率為何?與即 期避險方式比較何種匯率較優? (A)遠期避險匯率 30.50,即期避險匯率較優 (B)遠期避險匯率 30.50,遠期避險匯率較優 (C)遠期避險匯率 30.60,即期避險匯率較優 (D)遠期避險匯率 30.60,遠期避險匯率較優
#2006576
18. 老王目前持有 1 口美國長期公債期貨的空頭部位即將到期,正在煩惱該如何選擇市場上哪一種公 債供作交割的標的。假設目前市場上有以下可供交割的公債,且到期時美國長期公債期貨的報價 為 93.25,請問老王應該選擇下列哪一種公債交割? 可供交割公債 市場報價 轉換因子
#2006577
19. 請問以下何種方式,最能達成? (A)買進 A Call 2,250 單位 (B)買進 B Call 1,550 單位 (C)買進 C Call 1,750 單位 (D)買進英鎊現貨 1,250 單位
#2006578
20. (承上題) 今尚有一可供交易的 D 選擇權,其 Dalta 是 0.90,Gamma 是 2.00,Vega 是 1.00。該銀 行希望能夠調整部位成為 Gamma 中立,請問以下何種方式,最能達成? (A)買進 D Call 1,700 單位 (B)買進 D Call 625 單位 (C)買進 D Call 1,389 單位 (D)買進英鎊現貨 3,400 單位
#2006579
22. 某銀行持有 100 萬美元部位的投資組合,該資產的日價格波動率 1.00%,請問該部位之 10 天 99% 信心水準風險值Var(10 天,99%)最接近下列何者?(N(2.33)=99%) (A)$10,000 (B)$23,300 (C)$73,681 (D)$233,000
#2006581
23. 某一到期期間六個月的標準型股票選擇權,假設其價格波動率具有高度不確定性,並與其標的物 股價呈現正向相關的關係,請問其波動率曲線的最可能型態為何?
#2006582
24. 某一到期期間六個月的標準型公司股票選擇權,假設其公司股票價格波動率具有高度不確定性。 市場預期該公司幾天之後將有重大購併訊息公告,如果購併案成功,該公司股價將大幅上揚;若 是購併案不成功,該公司股價將可能大幅下修。請問該公司股價波動率曲線的最可能型態為何?
#2006583
25. 某交易商想要保守性操作公司股票選擇權,但該交易商預期最近市場股價與波動率幾乎都不會變 動,請問下列何種類型選擇權部位最適合該交易商? (A)買進 Delta”高正值”的股票選擇權 (B)買進 Gamma 接近 0 的股票選擇權 (C)賣出 Theta 接近 0 的股票選擇權 (D)賣出”高負值”之 Theta 的股票選擇權
#2006584
26. 某銀行持有一個以甲債券與乙債券各投資 50 萬元的投資組合,甲、乙兩張債券一年內的違約機率 分別為 5%與 6%,兩張債券同時違約的機率為 0.30%,若兩張債券違約後損失率分別為 30%與 60%, 則此一債券投資組合的預期信用損失為何? (A)$25,500 (B)$25,665 (C)$55,000 (D)$165
#2006585
27. 某股票型基金經理人持有 NT$50 億元的股票投資組合,其 beta=1.20。他認為近期股票市場可能 重挫,但受限於法規,無法賣出股票,所以他決定以指數期貨來避險。目前股票指數約為 10,000 點,臺股指數期貨每點 200 元,請問此基金經理人應買賣多少口臺指期貨來避險? (A)買進 2,500 口 (B)賣出 3,000 口 (C)買進 2,083 口 (D)賣出 2,083 口
#2006586