22. 某銀行持有 100 萬美元部位的投資組合，該資產的日價格波動率 1.00%，請問該部位之 10 天 99% 信心水準風險值Var(10 天，99%)最接近下列何者?(N(2.33)=99%) (A)$10,000 (B)$23,300 (C)$73,681 (D)$233,000

22. 某銀行持有 100 萬美元部位的投資組合，該資產的日價格波動率 1.00%，請問該部位之 10 天 99% 信心水準風險值Var(10 天，99%)最接近下列何者?(N(2.33)=99%)
(A)$10,000
(B)$23,300
(C)$73,681
(D)$233,000

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統計： A(0), B(5), C(40), D(0), E(0) #2006581

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a0922110936

B1 · 2019/11/10

#3661221

100萬*1%*2.33*(10)開根號...

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5. 假設差距選擇權(gap option)買權，於到期日時，若市價 ST ＞參考價 K2，則所得收益(payoffs) 為市價 ST –參考價 K1。請問該差距選擇權與同類型標準化一般型買權、二元式買權的收益有何關聯性? (A)差距買權之收益=一般型買權(履約價格 K2) +二元式買權(履約收益 K1–K2) (B)一般型買權(履約價格 K2)=差距買權之收益+二元式買權(履約收益 K1) (C)二元式買權(履約收益 K1–K2)=差距買權之收益+一般型買權(履約價格 K1) (D)差距買權之收益=一般型買權(履約價格 K2) +二元式買權(履約收益 K2–K1)

22. 某銀行持有 100 萬美元部位的投資組合，該資產的日價格波動率 1.00%，請問該部位之 10 天 99% 信心水準風險值Var(10 天，99%)最接近下列何者?(N(2.33)=99%)
(A)$10,000
(B)$23,300
(C)$73,681
(D)$233,000

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