試題詳解

26. 某銀行持有一個以甲債券與乙債券各投資 50 萬元的投資組合，甲、乙兩張債券一年內的違約機率 分別為 5%與 6%，兩張債券同時違約的機率為 0.30%，若兩張債券違約後損失率分別為 30%與 60%， 則此一債券投資組合的預期信用損失為何？
(A)$25,500
(B)$25,665
(C)$55,000
(D)$165