試題詳解

27. 某股票型基金經理人持有 NT$50 億元的股票投資組合，其 beta=1.20。他認為近期股票市場可能 重挫，但受限於法規，無法賣出股票，所以他決定以指數期貨來避險。目前股票指數約為 10,000 點，臺股指數期貨每點 200 元，請問此基金經理人應買賣多少口臺指期貨來避險？
(A)買進 2,500 口
(B)賣出 3,000 口
(C)買進 2,083 口
(D)賣出 2,083 口