24. 在投資組合績效評估中，崔納（Treynor）指標的計算方式為：
(A)超額報酬／非系統風險
(B)超額報酬／總風險
(C)超額報酬／系統風險
(D)超額報酬／無風險利率

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統計： A(16), B(25), C(129), D(10), E(0) #1968517

詳解 (共 1 筆)

#3646952

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崔納指標（Treynor Index）

與夏普指標近似，同樣是衡量調整風險後的基金績效，不同的是崔納指標看的是承擔每一單位系統風險所獲得的超額報酬，因此，計算方式為平均報酬率減無風險報酬率再除以β。



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