28 根據資本資產定價模型(CAPM)，如果A公司的貝他係數為1.3，市場風險溢酬為5%，無風險利率為3%。若無風險利率下降為2%，其他條件不變下，請問該公司的期望投資報酬率：
(A)增加
(B)減少
(C)不變
(D)無法判斷

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統計： A(161), B(808), C(19), D(6), E(0) #1911809

詳解 (共 1 筆)

#6814091


期望報酬率 = 無風險利率 + 系統風險β × 市場風險溢酬

Ri = Rf + β x (Rm - Rf)

Ri：資產 i 的期望報酬率

Rf：無風險利率（通常是政府公債利率

β：系統風險係數

Rm：市場投資組合的期望報酬率

(Rm- Rf)：市場風險溢酬（Market Risk Premium）

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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#7431653
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期望報酬率 = 無風險利率 + 系統...
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